负债与ROE相关性
ai_f_ef2d1aed6a48 相关性 加入 2026-09-21-4.06%†年化收益?
-0.78夏普比率?
-1.64%最大回撤?
45.45%日胜率?
-0.0115IC 均值?
-0.86ICIR?
† 外推 11.4× 本周期年化由 22 个交易日的短窗复利外推到一年（放大约 11.4 倍），会成倍放大收益与回撤，不能与 1y / 全历史口径直接比较； 横向比较请以 1y 与 all 为准。
以上均为基于历史行情的回测结果，历史表现不代表未来收益，不构成任何投资建议。
净值走势（1m）?
各周期绩效
| 周期 | 年化收益 | 夏普 | 最大回撤 | 胜率 | IC均值 | ICIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | -4.06%† | -0.78 | -1.64% | 45.45% | -0.0115 | -0.86 |
| 1y | -4.25% | -0.68 | -7.46% | 48.15% | -0.0059 | -0.49 |
| 3m | -19.95%† | -3.98 | -7.46% | 44.78% | -0.0224 | -2.04 |
| 6m | -7.5% | -1.27 | -7.46% | 48.03% | -0.0029 | -0.25 |
| all | -3.3% | -0.51 | -8.58% | 49.9% | -0.0073 | -0.55 |
† 标记者的年化是把该周期的短窗净值复利外推到一年得到的（样本 < 125 个交易日、 放大 > 2 倍），会成倍放大收益与回撤；同列数值不可直接互比，也不可跨周期排名。 夏普/胜率等按日统计的指标不受此影响。