收益与PMI相关性排名
ai_f_d79ccb91456e 宏观经济 加入 2026-09-21-33.24%†年化收益?
-3.22夏普比率?
-13.12%最大回撤?
44.78%日胜率?
-0.0738IC 均值?
-3.14ICIR?
† 外推 3.8× 本周期年化由 67 个交易日的短窗复利外推到一年（放大约 3.8 倍），会成倍放大收益与回撤，不能与 1y / 全历史口径直接比较； 横向比较请以 1y 与 all 为准。
以上均为基于历史行情的回测结果，历史表现不代表未来收益，不构成任何投资建议。
净值走势（3m）?
各周期绩效
| 周期 | 年化收益 | 夏普 | 最大回撤 | 胜率 | IC均值 | ICIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | -11.12%† | -1.82 | -1.99% | 54.55% | -0.0713 | -4.32 |
| 1y | 2.15% | 0.33 | -8.54% | 55.56% | 0.0129 | 0.82 |
| 3m | -33.24%† | -3.22 | -13.12% | 44.78% | -0.0738 | -3.14 |
| 6m | -0.75% | 0.01 | -14.14% | 52.76% | 0.012 | 0.53 |
| all | 1.45% | 0.24 | -9.6% | 49.44% | 0.0085 | 0.53 |
† 标记者的年化是把该周期的短窗净值复利外推到一年得到的（样本 < 125 个交易日、 放大 > 2 倍），会成倍放大收益与回撤；同列数值不可直接互比，也不可跨周期排名。 夏普/胜率等按日统计的指标不受此影响。