负债率与ROE波动率比
ai_f_bafb26233d29 质量 加入 2026-09-2115.02%†年化收益?
3.11夏普比率?
-1.02%最大回撤?
54.55%日胜率?
0.0374IC 均值?
3.69ICIR?
† 外推 11.4× 本周期年化由 22 个交易日的短窗复利外推到一年（放大约 11.4 倍），会成倍放大收益与回撤，不能与 1y / 全历史口径直接比较； 横向比较请以 1y 与 all 为准。
以上均为基于历史行情的回测结果，历史表现不代表未来收益，不构成任何投资建议。
净值走势（1m）?
各周期绩效
| 周期 | 年化收益 | 夏普 | 最大回撤 | 胜率 | IC均值 | ICIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | 15.02%† | 3.11 | -1.02% | 54.55% | 0.0374 | 3.69 |
| 1y | 3.03% | 0.5 | -5.06% | 50.62% | 0.0036 | 0.32 |
| 3m | -3.5%† | -0.47 | -3.85% | 49.25% | 0.0174 | 1.5 |
| 6m | -2.57% | -0.28 | -8.6% | 51.18% | -0.0148 | -1.15 |
| all | 2.71% | 0.52 | -5.06% | 51.36% | 0.0054 | 0.49 |
† 标记者的年化是把该周期的短窗净值复利外推到一年得到的（样本 < 125 个交易日、 放大 > 2 倍），会成倍放大收益与回撤；同列数值不可直接互比，也不可跨周期排名。 夏普/胜率等按日统计的指标不受此影响。