低波动率与ROE相关性倒数熵排名
ai_f_ba08148eb6be 技术 加入 2026-09-21-3.38%†年化收益?
-0.46夏普比率?
-3.23%最大回撤?
49.25%日胜率?
-0.0222IC 均值?
-1.7ICIR?
† 外推 3.8× 本周期年化由 67 个交易日的短窗复利外推到一年（放大约 3.8 倍），会成倍放大收益与回撤，不能与 1y / 全历史口径直接比较； 横向比较请以 1y 与 all 为准。
以上均为基于历史行情的回测结果，历史表现不代表未来收益，不构成任何投资建议。
净值走势（3m）?
各周期绩效
| 周期 | 年化收益 | 夏普 | 最大回撤 | 胜率 | IC均值 | ICIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | -16.53%† | -3.73 | -2.44% | 45.45% | -0.0609 | -4.5 |
| 1y | -4.63% | -0.63 | -8.5% | 52.26% | 0.0135 | 1.03 |
| 3m | -3.38%† | -0.46 | -3.23% | 49.25% | -0.0222 | -1.7 |
| 6m | -0.1% | 0.02 | -5.94% | 54.33% | 0.0188 | 1.48 |
| all | -1.36% | -0.2 | -8.5% | 52.12% | 0.011 | 0.95 |
† 标记者的年化是把该周期的短窗净值复利外推到一年得到的（样本 < 125 个交易日、 放大 > 2 倍），会成倍放大收益与回撤；同列数值不可直接互比，也不可跨周期排名。 夏普/胜率等按日统计的指标不受此影响。