20日波动率反转
ai_f_b3a6732ee8ed 波动 加入 2026-09-0716.93%年化收益?
0.83夏普比率?
-6.88%最大回撤?
42.55%日胜率?
0.0027IC 均值?
0.09ICIR?
以上均为基于历史行情的回测结果，历史表现不代表未来收益，不构成任何投资建议。
净值走势（3m）?
各周期绩效
| 周期 | 年化收益 | 夏普 | 最大回撤 | 胜率 | IC均值 | ICIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | -34.83% | -1.77 | -1.13% | 25.0% | -0.1602 | -4.78 |
| 1y | -0.16% | -0.01 | -14.68% | 45.98% | -0.0134 | -0.64 |
| 3m | 16.93% | 0.83 | -6.88% | 42.55% | 0.0027 | 0.09 |
| 6m | 11.52% | 0.74 | -8.49% | 45.37% | -0.0059 | -0.24 |
| all | -6.17% | -0.58 | -24.73% | 46.89% | -0.0155 | -0.77 |