峰度稳定性与CPI长期趋势交互
ai_f_b1fd2ec1535e 宏观经济 加入 2026-09-21-15.63%†年化收益?
-2.39夏普比率?
-3.03%最大回撤?
47.62%日胜率?
-0.0444IC 均值?
-2.63ICIR?
† 外推 12.0× 本周期年化由 21 个交易日的短窗复利外推到一年（放大约 12.0 倍），会成倍放大收益与回撤，不能与 1y / 全历史口径直接比较； 横向比较请以 1y 与 all 为准。
以上均为基于历史行情的回测结果，历史表现不代表未来收益，不构成任何投资建议。
净值走势（1m）?
各周期绩效
| 周期 | 年化收益 | 夏普 | 最大回撤 | 胜率 | IC均值 | ICIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | -15.63%† | -2.39 | -3.03% | 47.62% | -0.0444 | -2.63 |
| 1y | -6.14% | -0.85 | -10.8% | 46.15% | -0.0213 | -1.61 |
| 3m | 27.71%† | 2.99 | -2.66% | 59.62% | -0.0354 | -2.21 |
| 6m | -5.91%† | -0.74 | -8.97% | 47.32% | -0.045 | -3.34 |
| all | -5.47% | -0.82 | -18.99% | 48.51% | -0.0096 | -0.65 |
† 标记者的年化是把该周期的短窗净值复利外推到一年得到的（样本 < 125 个交易日、 放大 > 2 倍），会成倍放大收益与回撤；同列数值不可直接互比，也不可跨周期排名。 夏普/胜率等按日统计的指标不受此影响。