高低价比动量因子
ai_f_a63d314fbab5 动量 加入 2026-09-21-26.45%†年化收益?
-5.91夏普比率?
-2.78%最大回撤?
36.36%日胜率?
-0.0592IC 均值?
-4.39ICIR?
† 外推 11.4× 本周期年化由 22 个交易日的短窗复利外推到一年（放大约 11.4 倍），会成倍放大收益与回撤，不能与 1y / 全历史口径直接比较； 横向比较请以 1y 与 all 为准。
以上均为基于历史行情的回测结果，历史表现不代表未来收益，不构成任何投资建议。
净值走势（1m）?
各周期绩效
| 周期 | 年化收益 | 夏普 | 最大回撤 | 胜率 | IC均值 | ICIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | -26.45%† | -5.91 | -2.78% | 36.36% | -0.0592 | -4.39 |
| 1y | -6.14% | -0.92 | -11.01% | 46.91% | -0.0049 | -0.36 |
| 3m | 10.94%† | 1.3 | -2.8% | 47.76% | 0.0214 | 1.3 |
| 6m | -0.06% | 0.03 | -5.34% | 49.61% | 0.004 | 0.27 |
| all | -3.13% | -0.48 | -13.55% | 50.64% | -0.005 | -0.38 |
† 标记者的年化是把该周期的短窗净值复利外推到一年得到的（样本 < 125 个交易日、 放大 > 2 倍），会成倍放大收益与回撤；同列数值不可直接互比，也不可跨周期排名。 夏普/胜率等按日统计的指标不受此影响。