低波动率标准化与CPI和
ai_f_7ae30262618c 宏观经济 加入 2026-09-21-3.42%†年化收益?
-0.21夏普比率?
-4.13%最大回撤?
54.55%日胜率?
-0.0133IC 均值?
-0.49ICIR?
† 外推 11.4× 本周期年化由 22 个交易日的短窗复利外推到一年（放大约 11.4 倍），会成倍放大收益与回撤，不能与 1y / 全历史口径直接比较； 横向比较请以 1y 与 all 为准。
以上均为基于历史行情的回测结果，历史表现不代表未来收益，不构成任何投资建议。
净值走势（1m）?
各周期绩效
| 周期 | 年化收益 | 夏普 | 最大回撤 | 胜率 | IC均值 | ICIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | -3.42%† | -0.21 | -4.13% | 54.55% | -0.0133 | -0.49 |
| 1y | -10.62% | -0.93 | -15.48% | 46.91% | -0.0323 | -1.52 |
| 3m | -14.8%† | -1.14 | -8.49% | 47.76% | -0.0582 | -2.48 |
| 6m | -25.55% | -2.2 | -15.48% | 44.88% | -0.0597 | -2.69 |
| all | -2.38% | -0.17 | -15.48% | 48.51% | -0.0153 | -0.69 |
† 标记者的年化是把该周期的短窗净值复利外推到一年得到的（样本 < 125 个交易日、 放大 > 2 倍），会成倍放大收益与回撤；同列数值不可直接互比，也不可跨周期排名。 夏普/胜率等按日统计的指标不受此影响。