资产负债率相关性
ai_f_797239e672fc 财务 加入 2026-09-21-9.19%†年化收益?
-1.44夏普比率?
-2.09%最大回撤?
54.55%日胜率?
-0.0709IC 均值?
-4.29ICIR?
† 外推 11.4× 本周期年化由 22 个交易日的短窗复利外推到一年（放大约 11.4 倍），会成倍放大收益与回撤，不能与 1y / 全历史口径直接比较； 横向比较请以 1y 与 all 为准。
以上均为基于历史行情的回测结果，历史表现不代表未来收益，不构成任何投资建议。
净值走势（1m）?
各周期绩效
| 周期 | 年化收益 | 夏普 | 最大回撤 | 胜率 | IC均值 | ICIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | -9.19%† | -1.44 | -2.09% | 54.55% | -0.0709 | -4.29 |
| 1y | -2.4% | -0.25 | -8.73% | 53.09% | -0.004 | -0.23 |
| 3m | -37.79%† | -3.58 | -13.51% | 40.3% | -0.1256 | -5.37 |
| 6m | 2.82% | 0.31 | -8.98% | 49.61% | 0.0125 | 0.57 |
| all | -4.32% | -0.57 | -13.84% | 47.7% | -0.0101 | -0.62 |
† 标记者的年化是把该周期的短窗净值复利外推到一年得到的（样本 < 125 个交易日、 放大 > 2 倍），会成倍放大收益与回撤；同列数值不可直接互比，也不可跨周期排名。 夏普/胜率等按日统计的指标不受此影响。