高量低量相关性
ai_f_54e87f2f14b5 技术 加入 2026-09-217.7%†年化收益?
1.23夏普比率?
-1.5%最大回撤?
63.64%日胜率?
-0.0191IC 均值?
-1.56ICIR?
† 外推 11.4× 本周期年化由 22 个交易日的短窗复利外推到一年（放大约 11.4 倍），会成倍放大收益与回撤，不能与 1y / 全历史口径直接比较； 横向比较请以 1y 与 all 为准。
以上均为基于历史行情的回测结果，历史表现不代表未来收益，不构成任何投资建议。
净值走势（1m）?
各周期绩效
| 周期 | 年化收益 | 夏普 | 最大回撤 | 胜率 | IC均值 | ICIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | 7.7%† | 1.23 | -1.5% | 63.64% | -0.0191 | -1.56 |
| 1y | 2.33% | 0.39 | -6.05% | 53.09% | 0.0086 | 0.67 |
| 3m | 5.63%† | 0.78 | -3.06% | 49.25% | 0.0077 | 0.59 |
| 6m | 6.37% | 0.98 | -2.59% | 51.18% | 0.0076 | 0.63 |
| all | 3.2% | 0.57 | -6.05% | 50.83% | 0.0036 | 0.26 |
† 标记者的年化是把该周期的短窗净值复利外推到一年得到的（样本 < 125 个交易日、 放大 > 2 倍），会成倍放大收益与回撤；同列数值不可直接互比，也不可跨周期排名。 夏普/胜率等按日统计的指标不受此影响。