高波动率反转
ai_f_2afb1872c9ad 动量 加入 2026-09-21-0.14%年化收益?
0.02夏普比率?
-8.62%最大回撤?
49.36%日胜率?
-0.004IC 均值?
-0.25ICIR?
以上均为基于历史行情的回测结果，历史表现不代表未来收益，不构成任何投资建议。
净值走势（all）?
各周期绩效
| 周期 | 年化收益 | 夏普 | 最大回撤 | 胜率 | IC均值 | ICIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | -20.63%† | -3.01 | -2.25% | 45.45% | -0.0102 | -0.56 |
| 1y | -3.45% | -0.33 | -8.16% | 47.74% | -0.0142 | -0.82 |
| 3m | -12.54%† | -1.25 | -6.35% | 38.81% | -0.0137 | -0.73 |
| 6m | -3.77% | -0.33 | -6.35% | 38.58% | -0.0239 | -1.25 |
| all | -0.14% | 0.02 | -8.62% | 49.36% | -0.004 | -0.25 |
† 标记者的年化是把该周期的短窗净值复利外推到一年得到的（样本 < 125 个交易日、 放大 > 2 倍），会成倍放大收益与回撤；同列数值不可直接互比，也不可跨周期排名。 夏普/胜率等按日统计的指标不受此影响。