收益与资产负债率相关性
ai_f_29bb64e0cd4f 财务 加入 2026-09-219.8%年化收益?
0.63夏普比率?
-18.17%最大回撤?
51.97%日胜率?
0.0427IC 均值?
1.57ICIR?
以上均为基于历史行情的回测结果，历史表现不代表未来收益，不构成任何投资建议。
净值走势（6m）?
各周期绩效
| 周期 | 年化收益 | 夏普 | 最大回撤 | 胜率 | IC均值 | ICIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | -6.88%† | -0.62 | -3.03% | 50.0% | -0.0023 | -0.1 |
| 1y | 10.64% | 0.79 | -18.17% | 55.14% | 0.0417 | 1.81 |
| 3m | -32.4%† | -1.95 | -17.56% | 44.78% | -0.0322 | -1.17 |
| 6m | 9.8% | 0.63 | -18.17% | 51.97% | 0.0427 | 1.57 |
| all | 3.21% | 0.33 | -18.17% | 51.92% | 0.021 | 0.96 |
† 标记者的年化是把该周期的短窗净值复利外推到一年得到的（样本 < 125 个交易日、 放大 > 2 倍），会成倍放大收益与回撤；同列数值不可直接互比，也不可跨周期排名。 夏普/胜率等按日统计的指标不受此影响。