收益率与ROE相关性
ai_f_2950e8c1b560 质量 加入 2026-09-21-22.77%†年化收益?
-2.73夏普比率?
-3.37%最大回撤?
36.36%日胜率?
-0.0432IC 均值?
-2.55ICIR?
† 外推 11.4× 本周期年化由 22 个交易日的短窗复利外推到一年（放大约 11.4 倍），会成倍放大收益与回撤，不能与 1y / 全历史口径直接比较； 横向比较请以 1y 与 all 为准。
以上均为基于历史行情的回测结果，历史表现不代表未来收益，不构成任何投资建议。
净值走势（1m）?
各周期绩效
| 周期 | 年化收益 | 夏普 | 最大回撤 | 胜率 | IC均值 | ICIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | -22.77%† | -2.73 | -3.37% | 36.36% | -0.0432 | -2.55 |
| 1y | 4.67% | 0.43 | -9.99% | 53.09% | 0.0135 | 0.66 |
| 3m | 25.27%† | 1.44 | -7.49% | 50.75% | 0.0198 | 0.72 |
| 6m | 4.04% | 0.33 | -8.56% | 48.82% | -0.0128 | -0.55 |
| all | 11.79% | 1.17 | -9.99% | 56.46% | 0.03 | 1.66 |
† 标记者的年化是把该周期的短窗净值复利外推到一年得到的（样本 < 125 个交易日、 放大 > 2 倍），会成倍放大收益与回撤；同列数值不可直接互比，也不可跨周期排名。 夏普/胜率等按日统计的指标不受此影响。