回报率相关性熵
ai_f_1c1d3d9a148e 动量 加入 2026-09-21-8.81%†年化收益?
-2.65夏普比率?
-1.63%最大回撤?
40.91%日胜率?
-0.04IC 均值?
-4.39ICIR?
† 外推 11.4× 本周期年化由 22 个交易日的短窗复利外推到一年（放大约 11.4 倍），会成倍放大收益与回撤，不能与 1y / 全历史口径直接比较； 横向比较请以 1y 与 all 为准。
以上均为基于历史行情的回测结果，历史表现不代表未来收益，不构成任何投资建议。
净值走势（1m）?
各周期绩效
| 周期 | 年化收益 | 夏普 | 最大回撤 | 胜率 | IC均值 | ICIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | -8.81%† | -2.65 | -1.63% | 40.91% | -0.04 | -4.39 |
| 1y | -4.22% | -0.62 | -9.1% | 48.97% | 0.0017 | 0.15 |
| 3m | 19.34%† | 2.31 | -3.36% | 59.7% | -0.0121 | -0.75 |
| 6m | 2.91% | 0.39 | -8.42% | 52.76% | 0.0277 | 2.02 |
| all | -1.31% | -0.21 | -10.92% | 48.99% | 0.0053 | 0.42 |
† 标记者的年化是把该周期的短窗净值复利外推到一年得到的（样本 < 125 个交易日、 放大 > 2 倍），会成倍放大收益与回撤；同列数值不可直接互比，也不可跨周期排名。 夏普/胜率等按日统计的指标不受此影响。