行业低波动率稳定性
ai_f_014fe920521f 行业 加入 2026-09-21-10.17%†年化收益?
-5.38夏普比率?
-1.04%最大回撤?
40.91%日胜率?
0.0055IC 均值?
2.7ICIR?
† 外推 11.4× 本周期年化由 22 个交易日的短窗复利外推到一年（放大约 11.4 倍），会成倍放大收益与回撤，不能与 1y / 全历史口径直接比较； 横向比较请以 1y 与 all 为准。
以上均为基于历史行情的回测结果，历史表现不代表未来收益，不构成任何投资建议。
净值走势（1m）?
各周期绩效
| 周期 | 年化收益 | 夏普 | 最大回撤 | 胜率 | IC均值 | ICIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | -10.17%† | -5.38 | -1.04% | 40.91% | 0.0055 | 2.7 |
| 1y | -19.76% | -7.58 | -19.22% | 27.57% | -0.0007 | -0.31 |
| 3m | -11.67%† | -3.06 | -2.93% | 43.28% | 0.0094 | 2.98 |
| 6m | -20.8% | -6.48 | -11.25% | 31.5% | 0.0006 | 0.21 |
| all | -16.0% | -4.9 | -31.41% | 32.97% | 0.0037 | 1.33 |
† 标记者的年化是把该周期的短窗净值复利外推到一年得到的（样本 < 125 个交易日、 放大 > 2 倍），会成倍放大收益与回撤；同列数值不可直接互比，也不可跨周期排名。 夏普/胜率等按日统计的指标不受此影响。