明星因子绩效报告

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Alpha101 #28（alpha28）

Alpha101 f_5aa5daaead78

24.28% 年化收益(1y)

1.9 夏普(1y)

-6.88% 最大回撤

54.83% 日胜率

0.0366 IC 均值

1.49 ICIR

各周期绩效

周期	年化收益	夏普	最大回撤	胜率	IC均值	ICIR
1m	72.11%	4.07	-3.41%	58.97%	0.1199	4.43
1y	24.28%	1.9	-6.88%	54.83%	0.0366	1.49
3m	53.83%	3.01	-6.88%	56.1%	0.0795	2.67
6m	28.23%	1.86	-6.88%	53.15%	0.0286	1.06
all	8.63%	0.76	-14.11%	52.09%	0.0195	0.86

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相对波动率

波动 ai_f_fd2aee1e851b

23.47% 年化收益(1y)

2.16 夏普(1y)

-4.89% 最大回撤

57.79% 日胜率

0.0475 IC 均值

2.23 ICIR

各周期绩效

周期	年化收益	夏普	最大回撤	胜率	IC均值	ICIR
1m	9.24%	0.83	-2.65%	50.0%	0.0083	0.4
1y	23.47%	2.16	-4.89%	57.79%	0.0475	2.23
3m	34.34%	2.86	-2.65%	55.22%	0.024	1.33
6m	32.35%	2.88	-3.03%	57.03%	0.0472	2.47
all	11.31%	1.04	-10.14%	54.61%	0.0268	1.18

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Alpha101 #46（alpha46）

Alpha101 f_028009804f44

22.88% 年化收益(1y)

2.2 夏普(1y)

-5.39% 最大回撤

58.85% 日胜率

0.05 IC 均值

2.75 ICIR

各周期绩效

周期	年化收益	夏普	最大回撤	胜率	IC均值	ICIR
1m	58.64%	7.65	-1.33%	73.91%	0.158	10.56
1y	22.88%	2.2	-5.39%	58.85%	0.05	2.75
3m	36.23%	2.61	-5.39%	59.09%	0.0869	4.09
6m	34.87%	3.01	-5.39%	61.42%	0.0687	3.51
all	16.51%	1.8	-6.27%	56.29%	0.0461	2.6

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生产价格与成交额熵差

波动 ai_f_b64eaeb4999d

22.28% 年化收益(1y)

3.09 夏普(1y)

-1.84% 最大回撤

58.33% 日胜率

0.0365 IC 均值

3.17 ICIR

各周期绩效

周期	年化收益	夏普	最大回撤	胜率	IC均值	ICIR
1m	-6.25%	-1.06	-1.45%	58.33%	0.0341	3.3
1y	22.28%	3.09	-1.84%	58.33%	0.0365	3.17
3m	19.64%	2.63	-1.45%	59.7%	0.0387	3.74
6m	22.38%	3.14	-1.84%	59.38%	0.0387	3.37
all	22.28%	3.09	-1.84%	58.33%	0.0365	3.17

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成交额熵与成交量熵比

波动 ai_f_312574ff2b20

21.84% 年化收益(1y)

3.4 夏普(1y)

-2.68% 最大回撤

58.61% 日胜率

0.0425 IC 均值

3.55 ICIR

各周期绩效

周期	年化收益	夏普	最大回撤	胜率	IC均值	ICIR
1m	15.22%	2.99	-1.48%	50.0%	0.0311	2.38
1y	21.84%	3.4	-2.68%	58.61%	0.0425	3.55
3m	19.53%	3.19	-1.81%	56.72%	0.023	2.06
6m	31.03%	4.79	-1.81%	60.16%	0.0536	4.49
all	10.23%	1.6	-7.45%	55.26%	0.0257	2.01

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风险提示：以上均为基于历史行情的回测结果，仅供研究学习使用；历史表现不代表未来收益，回测存在过拟合与数据口径偏差的可能，不构成任何投资建议。