资金密度波动率
ai_f_12e0fc55a2b8 波动 加入 2026-09-213.45%年化收益?
0.45夏普比率?
-8.87%最大回撤?
50.21%日胜率?
0.0358IC 均值?
2.38ICIR?
以上均为基于历史行情的回测结果，历史表现不代表未来收益，不构成任何投资建议。
净值走势（1y）?
各周期绩效
| 周期 | 年化收益 | 夏普 | 最大回撤 | 胜率 | IC均值 | ICIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | 9.0%† | 1.06 | -2.08% | 50.0% | 0.0385 | 2.08 |
| 1y | 3.45% | 0.45 | -8.87% | 50.21% | 0.0358 | 2.38 |
| 3m | -9.81%† | -0.81 | -7.06% | 46.27% | 0.0166 | 0.9 |
| 6m | 2.3% | 0.28 | -8.87% | 48.82% | 0.0383 | 2.35 |
| all | 0.8% | 0.14 | -8.87% | 49.11% | 0.0219 | 1.38 |
† 标记者的年化是把该周期的短窗净值复利外推到一年得到的（样本 < 125 个交易日、 放大 > 2 倍），会成倍放大收益与回撤；同列数值不可直接互比，也不可跨周期排名。 夏普/胜率等按日统计的指标不受此影响。